Задача
Визначте сукупний ризик вкладень в акції компанії "Х" та дайте йому інтерпретацію.
"Х" Доу-Джонс
850 5700
900 5710
950 5778
1000 5765
Розв'язання:
- Розрахуємо портфель акцій компанії "Х":
850 + 900 + 950 + 1000 = 3700
- Розрахуємо портфель акцій компаній, що входять у розрахунок індекса Доу-Джонса:
5700 + 5710 + 5778 + 5765 = 22953
- Знайдемо коефіцієнт співвідношення значень портфелів акцій компанії "Х" і компаній, що входять у розрахунок індекса Доу-Джонса:
3700 : 22953 = 0,16.
- Значення коефіцієнта нижче 1, отже, можна говорити про відносну неефективність (ризиковість) вкладень в акції компанії "Х" порівняно із інвестуванням у кошик акцій компаній, що входять у розрахунок індекса Доу-Джонса.
